В отпуске была в феврале, отработала март апрель. Уволилась, компенсацию за отпуск не заплатили, сказали не положено. Должны ли были оплатить компенсацию и куда обращаться?

Добрый вечер.

Все зависит от того, за какой период Вам был предоставлен отпуск в феврале. Если Вы полагаете, что Ваши права были нарушены, то вправе обратиться с заявлением в трудинспекцию, прокуратуру, либо исковым заявлением в суд.

Надо смотреть приказ о предосатвлении вам отпуска в февраля. А именно - за какой период он вам был предоставлен. Вполне возможно, что компенсироваться вам нечего, вы его отгуляли.
Ну а если у вас нет возможности ознакомиться с этим приказом (хотя они обязаны вас ознакомить с ним еще ДО отпуска), обращайтесь в ГИТ - трудовая инспекция